De Bâle I à Bâle IV

PARIS
Francis Lefebvre Formation

La réglementation initiale, Bâle I : objectifs, enjeux, limites
Bâle II : présentation générale
Les objectifs et principes.
Les trois grands piliers.
Le pilier 1 : principes de détermination du capital minimum requis
Les risques pris en compte : risque de crédit, de marché, opérationnel.
Les dispositifs de stress tests.
Cas pratiques :
calculer le risque de crédit en méthode standard et avancée
calculer la VaR en méthode historique
analyser des cas de dépassement de limites (risques de marché et risque de contrepartie)
analyser un incident de risque opérationnel
établir une cartographie des risques et des processus
Le pilier 2 : processus de surveillance prudentielle
Le nouveau cadre de gestion du risque et gouvernance.
Les notions d’ICAAP et ILAAP.
Le pilier 3 : règles de communication vers le marché
La transparence vers les autorités de tutelle et les investisseurs.
Le rapport annuel et le rapport pilier 3.
Les limites de Bâle II mises en exergue par la crise des subprimes
Cas pratique : déterminer la frontière entre trading book et banking book
Bâle 2.5 : relèvement des exigences de fonds propres du portefeuille de trading et de re-titrisations
Le risque de crédit et de contrepartie (CVA, DVA, FVA).
Le risque de marché (IRC, CRM, SVaR) et la nouvelle formule de calcul des RWA marché standard.
Bâle III : renforcer les fonds propres en qualité et en niveau pour mieux faire face au risque systémique
L’augmentation des exigences en fonds propres.
L’introduction du coussin contra-cyclique pour mieux faire face aux évolutions macroéconomiques.
L’institution de ratios de liquidité : LCR, NSFR et Buffer de liquidité.
L’institution de ratio de levier.
Le calendrier de mise en œuvre.
Les limites de Bâle III.
Vers Bâle IV, ce qui va changer
Les grands principes.
Le risque de marché « FRTB ».
Vers la définition d’une nouvelle méthode standard.

Public concerné principalement :

Tout collaborateur intervenant dans la gestion des risques bancaires, compliance officiers, auditeurs, FO, Middle office, Back office, finance, ALM, juristes, avocats, fiscalistes.